ESTRATEGIA de TRADING de PATRÓN ESTACIONAL: ¡No creerás los RESULTADOS!

Descubre la estrategia de trading basada en el patrón estacional con resultados sorprendentes. ¡No te lo pierdas!

Descubre cómo aprovechar los patrones estacionales para maximizar tus ganancias en trading

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Es importante recordar que la información compartida en este canal es meramente educativa y está basada en la experiencia y comprensión del autor. No se trata de asesoría financiera, sino de una guía para ampliar tus conocimientos sobre mercados financieros. Aprovecha este contenido para aprender y formarte en el ámbito de las finanzas, y toma decisiones informadas sobre la gestión de tu dinero.

Descubre el secreto detrás de los movimientos estacionales y maximiza tus ganancias en el mercado

Bienvenidos a efficiency trading and investment soy Miguel y hoy os traigo un nuevo tema en el canal un nuevo tipo de estrategias de trading del que no he hablado todavía pero que llevo estudiando bastante tiempo ya y es muy interesante se trata de las estrategias de trading en base a patrones estacionales es decir cosas que pasan en.

X activos financieros en concreto en x momentos ya sea del día de la semana del mes del año de lo que sea okay hay ciertas cosas que pasan de forma recurrente en los mercados o incluso externas en los mercados que afectan a los mercados a todo tipo de activos Y eso eh se ve reflejado en los precios y se pueden crear estrategias de trading.

En base a Ello hay un montón de lugares donde podéis encontrar estrategias de trading estacionales y demás y yo os quería primero de todo introducir el concepto que ya lo he hecho y segundo traeros una estrategia como a mí me gusta sencilla Al toque fácil de ejecutar y con una buena curva de resultados como veremos a continuación.

Okay uno de los patrones o de las estrategias de trading de patrones estacionales más famosos del mundo y más eficientes y más rentables probablemente como vamos a ver ahora en backtest que os voy a enseñar de operativas Ok es el que tenéis en pantalla yo he cogido hgpt el 4 el de pago El bueno y como veis le he preguntado si eh conocía alguna.

Estrategia Pues que se base en comprar los últimos días del mes y vender en uno de los primeros días del mes siguiente y que se base en algún motivo fundamental porque yo ya le he hecho la pregunta conociendo la estrategia obviamente okay Y entonces ch gbt tal y como yo me esperaba me ha traído la me ha contado que sí que efectivamente sucede ese.

Patrón y me ha contado sobre todo y más importante que era lo que yo quería enseñaros el porqué de ese patrón okay O sea los patrones estacionales no son cosas que pasan en los gráficos y que hay que aprovecharlas y ya está No a mí lo que me gusta es que se basan en un motivo eh fundamental en un motivo eh real Más allá de los mercados y que se.

Reflejan en ellos Entonces como veis Eh chpt me ha explicado la estrategia de trading de patrón estacional del efecto de fin de mes el efecto de fin de mes efecto turn of the month Okay vamos a leerla este efecto se basa en la observación empírica que los mercados financieros tienden a mostrar un rendimiento inusualmente alto en los.

últimos días de un mes y los primeros días del siguiente varios estudios entre ellos el que os voy a mostrar yo a continuación Ah nos vamos a ir a trading vi vamos a ver los Back test eh Ya he diseñado la estrategia para Back testear la y enseñaros la varios estudios han documentado este fenómeno en diferentes mercados y periodos de tiempo entonces.

Cuál es por qué pasa esto por qué Resulta ser que hay un patrón estacional en el cual los últimos días de un mes y primeros del otro el mercado sube más de lo normal suele subir el mercado vale vamos a ver la explicación fundamental detrás de este efecto varía pero aquí hay algunas teorías comúnmente discutidas okay Bueno yo hay algunas.

Cosas que me hacen más sentido que otras pero vamos a leerlo todo número uno rebalanceo de de carteras Qué significa esto los inversores institucionales como los fondos de pensiones y los fondos mutuos etcétera podrían rebalancear sus carteras a final de mes para cumplir con los mandatos de asignación eh que tienen que cumplir con una serie de porcentajes.

Ajustados e una de liquidez invertida de liquidez mínima fuera de caja bueno eh de no excederse tanto por de estar comprados en una empresa etcétera eh o para realizar ajustes basados en el rendimiento del mes vale esto podría aumentar la demanda de ciertas acciones hacia final de mes impulsando los.

Precios a la alza Bueno también podría impulsarlos a la baja esto no Pero bueno los siguientes motivos tienen yo creo un poco más de peso algunos vale por ejemplo número dos inversiones de salario ya sabemos que normalmente las los movimientos en los mercados los cas los inversiones institucionales pero es cierto que esto.

Se puede estar dando en masa vale eh los flujos de inversión de los planes de ahorro para la jubilación te pone un ejemplo de Estados Unidos que a menudo se invierten automáticamente después de que los empleados reciben su salario a fin de mes pueden crear una demanda adicional por acciones en este periodo hombre pues eso yo sí que me Creo que.

Entorpecer no va a entorpecer a que la bolsa suba en esos momentos en concreto de final principio de mes tiene cierta lógica O sea no no sé si va a tener mayor o o menor efecto Pero bueno me creo que que sea una de las cosas que ayuda tercero aspectos psicológicos algunos inversores podrían preferir cerrar posiciones abiertas o iniciar.

Nuevas operaciones al comienzo de un nuevo mes lo que podría influir en la dinámica de oferta y demanda volvemos a lo mismo yo ahí no creo o sea ahí eso puede influir a alzado a la baja pero punto número cuatro que este es por el que yo creo que se da sobre todo este tema o atención a esto Este término se.

Refiere a la práctica de los gestores de fondos de mejorar la paciencia la apariencia de sus carteras de inversión al final del trimestre o del mes comprando acciones que han tenido un buen desempeño y vendiendo aquellas con mal desempeño con lo cual es normal que los índices suban o que las acciones líder del mercado suban más eh Y que.

Algunas bajen No eso Puede crear que los mercados en general suban porque se está está fluyendo dinero a las acciones con mejor desempeño no Entonces eso tiene cierto sentido esto se hace a menudo para hacer que los informes de rendimiento que se presentan a los clientes o inversores luzcan más atractivos los fondos de inversión.

Tienen que presentar su actividad tienen que presentar las posiciones que tienen tieneen que presentar una serie de cosas no entonces eh ahí se hace como una foto Finish a final de mes en la que el fondo de inversión presenta pues cóm tenía la cartera repartida en acciones y el porcentaje en cada acción Eh Al final de mes entonces yo me creo que a lo mejor o.

Y que incluso los fondos de inversión tengan cierta caja que se reserven para esos momentos de fin de mes para comprar x cosas o o aumentar porcentajes de X acciones que a lo mejor no tenían en cartera o tenían en menor valor eh Para salir bien en la foto Finish vale esto es como maquillar el resultado literalmente no Entonces eso sí que.

Tiene cierto sentido que haga que pues los fondos de inversión se guarden una liquidez para utilizarla ahí a final de mes salir bien foto Finish a principio de mes vender y guardar la liquidez de nuevo y así sucesivamente eh digamos pues eh realimentar la la jugada para salir en la foto Finish lo mejor posible y que los inversores tengan una buena.

Opinión del fondo y que pues estén más prestos a invertir en él vale tiene cierto sentido sobre todo para mi parecer el punto número dos y el punto número cuatro los puntos números uno y número tres pues puede ser que de algún modo que yo desconozco eh Y que sea más profundo que aquí de lo que se cuenta en chag PT influya vale Pero bueno tenemos.

Ciertas explicaciones que dices hombre pues si tiene sentido Okay puede ser pero esto es solo la teoría Entonces vamos a pasar a la práctica vamos a hacer un Back test de esta estrategia eh Y vamos a ver si funciona Okay entonces yo lo que he hecho es irme a trading View he diseñado una estrategia que como Vais a ver aquí en el gráfico si os.

Fijáis va a comprar no sé qué ha pasado pero bueno da igual va a comprar el el día 25 26 de cada mes y va a vender después del tres vale No es Exacto porque hay fines de semana eh mira aquí sí comprar el 25 y vende el tres eh Y así sucesivamente vale comprar el 25 vende el tres comprar 27 vende del TR y así.

Vale Aquí también más o menos el 27 y vende del cu esto ya digo es por el fin de semana pero bueno veis que las operaciones como ponen la flecha Azul se compra y como ponen la fecha Rosa se vende más o menos en los últimos días del mes y se venden los primeros Okay entonces ese Back testing esto lo estamos viendo.

En el SP dadme un segundo que a veces tengo que hacer esto para que cargue de nuevo estamos viendo en el SP que la curva de beneficios es más bonita que la curva del SP en sí okay con lo cual le da como una estabilidad a la estrategia seguramente no sea tan bueno como el ban H por el hecho de que eh estás menos tiempo puesto al mercado y coges menos.

Subidas Pero por otra banda probablemente te puedas apalancar más utilizando esta estrategia que con un mero Ban Hall con lo cual una cosa por la otra no Entonces estamos viendo que bueno aquí esto es un backtest con una cuenta de 00,000 Por cierto vale estamos viendo que incluso el máximo draw down no llegaría a quemar la cuenta eh Y que.

Los beneficios son muy grandes y estamos viendo que el profit factor es de más de 1 y medio el porcentaje de rentabilidad es más del 50% que incluso si el el porcentaje de rentabilidad es Cuántas veces del total aciertas es decir cuántas veces tienes resultado positivo entonces en el SP durante 200 años que tiene este baces porque tiene un gráfico.

Des de 1800 y pico ha ha acertado un 63 por de las veces esta estrategia y el profit factor que pues bueno Normalmente se suele consensuar entre los traders que a partir de 1 y medio es cuando es bueno entre 1 y medio y tres es lo óptimo más de tres es sospechoso porque ya puede ser que esté digamos sobre optimizado el sistema que se busquen las.

Los datos en concreto para sacar mejor resultados porque luego eso en la realidad no sea real e Bueno pues estamos viendo que es más que aceptable supera el 1,5 con creces no estamos viendo el backtest del SP Okay pero vamos a ver varios índices más okay vamos a ver el all countries In The Wall include del msci de la bolsa mundial.

Entera estamos viendo que funciona También muy bien Vamos a ver el msc World de las economías emergentes lo mismo superando Incluso el dos de profit factor e como vemos pues también los draw down son más bajos aquí en estos índices probablemente porque tiene menos eh tiempo de cotización vale vemos ahí ese.

18000 sobre 100.000 vemos el beneficio de 80.000 bueno la curva de beneficios es bastante bonita en todos Okay aquí esto es las economías emergentes También muy bien Es raro tener una curva de beneficios tan bonita en el índice de economías emergentes que ha sido muy regular sobre todo en los últimos años ya hemos visto el SP ojo el nasdaq.

Estamos viendo que aquí hay una caída fuerte esto seguramente sea el 2000 la crisis del 2008 vale No es solo todo lo que reluce ahí pues bueno hay un drawdown bastante grande vale de hecho Ahí sí que se llega a los 100000 de draw down Aunque es muy raro que tú primero que vas a diversificar no vas a hacer todo en un único activo y es muy raro.

Que empieces la estrategia justo en el momento que tengas el mayor drw down de la historia muy mala leche Tienes que tener para que eso te pase pero bueno Bueno si diversificar eh Y no dedicas el 100% de tu cuenta a un activo Pues no te va a quemar la cuenta Igualmente vemos índices más de más largo recorrido el Russell 2000.

También una curva preciosa increíble vale Y también el russel 2000 en los últimos tiempos funciona bastante lateral y aún así pues muy bien vale el dow Jones que tiene también un montón de histórico otra curva preciosa con sus Valles y sus Lagunas y sus caídas eh pero vamos o sea es de locos no los profit factors muy altos también se.

Acierta más del 50% de las veces muy bien la la estrategia en general esto es el eurostocks que bueno en las últimas épocas Pues eclipsado por los mercados americanos no lo ha hecho muy bien pero aún así pues tampoco tienes un drw down grande eh resultado en el dax muy bien vale bueno etcétera etcétera no vamos a ver.

También Japón creo que no me salía el bac Ah bueno Sí me sale Pero bueno Japón Mira el único sitio que da negativo Okay okay podía pasar la bolsa china también la bolsa china lleva una década haciéndolo fatal Pues bueno el drw down tampoco ha sido muy grande eh Pero bueno Esto no aplica tanto para activos.

Como el oro y la plata aún así en los baces han sido buenos porque al final el rendimiento histórico del oro y de la plata han sido bastante buenos también pero bueno Yo creo que esto afecta más sobre todo por lo que os decía de los fondos de inversión que trabajan con acciones de empresas no entonces aquí pues bueno aunque paradójicamente si.

Vamos al petróleo fijaros que sí que más o menos Funciona muy bien y esto puede ser en mi cabeza porque Eh Pues claro cuando la gente cobra a final de mes es cuando tiene más dinero pues para llenar el depósito de gasolina para irse de viaje que ya sabemos que los aviones consumen eh gasolina y ese tipo de cosas no Y puede ser que tenga cierto sentido.

En el petróleo también Bueno estamos viendo que el baces es bueno y en bitcoin Pues es que la estrategia que hayas puesto que sea de compra es es increíble no Entonces es pero fijaros también que aparte de las operaciones de primeras que eran salvajes Vale cuando el bitcoin valía céntimos probablemente la curva más o menos no.

Acaba de perder pendiente es curioso vale o sea vamos a ampliarlo un poquito más Lleva más o menos el mismo ritmo la curva eso es bastante curioso aquí seguramente esto se abril de 2021 un bajón ahora bitcoin no está en máximos históricos y esta estrategia sí Okay Eh bitcoin ahora mismo Está en el momento del vídeo rondando los 50,000 eh y sus.

Máximos históricos son de 69,000 y fijaros que aquí en la la estrategia ha superado el el máximo histórico de su propia estrategia lo cual pues hombre hace da que pensar no ojo con el drawdown en las criptomonedas que va a ser también más grande pero los beneficios también van a serlo en comparación a cualquier otro mercado no.

Entonces estamos viendo que independientemente de del índice del mercado de la geografía e incluso saliéndonos del mercado de la bolsa esta estrategia puede tener sentido Okay con lo cual Pues bueno aquí os dejo esta idea de trading Eh puede ser muy interesante Cómo has hecho Miguel este Back test si queréis aprender vosotros.

Uno a encontrar estrategias de trading dos a diseñarlas vosotros mismos tres a testear vosotros mismos las estrategias de trading las ideas de estrategias de trading que tenés que tenéis cuatro a saber dónde yo ejecuto mis estrategias esta y todas os espero en las martes monim mentorship.

Ok una de las mejores academias de trading que Vais a encontrar en el mundo por lo menos de habla hispana os voy a dejar por aquí arriba a la derecha un vídeo hablando de la smartes mony mentorship y en la descripción del vídeo y en el comentario fijado del vídeo podéis encontrar el enlace para entrar a la academia podéis encontrar un enlace.

De calendar en el que podéis agendar una reunión conmigo para hablar de esto Ok y podéis encontrar un correo electrónico al que me podéis escribir también y preguntarme Cualquier cosa yo os animo a que me escribáis a que me agendis una reunión y os reunís conmigo de forma gratuita y sin compromiso yo os cuento todos los beneficios de las mares mon.

Mentorship que tiene estos y muchos más por cierto y no os vais a arrepentir es una formación Live changing que os va a cambiar la vida por lo menos en el mundo de las inversiones okay Y aprovechando que estoy hablando de mis datos de contacto chicos aprovecho también para deciros que estoy ampliando mi equipo de consultores financieros Okay como ya.

Sabéis yo soy consultor financiero profesional y el que no lo sepa Pues ahora se está enterando y estoy ampliando mi equipo Okay no se necesita experiencia si veis mis vídeos eso ya me da la idea de que tenéis más conocimientos de inversiones y de trading que la media ya me es suficiente aquellos que venís de mi canal vale a la.

Gente que viene de linkedin o lo que sea Claro que le hago entrevistas más profundas y tal Si venís de mi mi canal eh lo Vais a tener mucho más fácil para entrar a mi equipo Okay también de nuevo tenéis el calendar ahí tenéis el correo Me podéis escribir para agendar una entrevista conmigo eh a la gente que venga de mi canal la.

Entrevisto sin filtro ya digo tenéis las puertas mucho más abiertas y os explico todo os explico cómo trabaja un consultor financiero profesional Cómo se genera su cartera de clientes Cómo gestionar las inversiones a nivel profesional os Cuento todo y podéis formar Y ser profesionales del mundo de las inversiones.

Directamente formá conmigo perteneciendo a mi equipo Ok os espero a todos Espero que me contactéis tanto los que queráis entrar a la academia para aprender a ejecutar estrategias de trading y a diseñar estrategias de trading como estas como a los que queráis trabajar conmigo os animo mucho a que me escribáis y ya estamos por hoy en este.

Vídeo un saludo a todos Espero que os haya gustado mucho el vídeo que os haya parecido interesante Espero que os suscribáis al Canal también y espero veros en los siguientes vídeos an

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